PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDCZX с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDCZX с PWJZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).

PDCZX управляется PGIM. Фонд был запущен 17 нояб. 1998 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PDCZX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDCZX и PWJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		1.75%14.51%13.16%11.00%-10.75%10.63%2.94%19.84%-6.24%8.17%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%

Доходность по периодам

С начала года, PDCZX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции PDCZX уступали акциям PWJZX по среднегодовой доходности: 6.87% против 9.91% соответственно.

PDCZX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.37%
1 год
13.15%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.96%
10 лет*
6.87%

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Income Builder Fund

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PDCZX:
PDCZX с VWENXPDCZX с BERIXPDCZX с CONWXPDCZX с IOEZXPDCZX с NWQIXPDCZX с PALDXPDCZX с PDBZX
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX

Сравнение комиссий PDCZX и PWJZX

PDCZX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.

PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
PDCZX
PGIM Income Builder Fund

Доходность на риск

PDCZX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDCZX
Ранг доходности на риск PDCZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDCZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDCZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDCZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDCZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDCZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDCZX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDCZXPWJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.20

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.44

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.06

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.19

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

0.72

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDCZX vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDCZX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDCZX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDCZXPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.20

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.05

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.48

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.41

+0.27

Корреляция

Корреляция между PDCZX и PWJZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDCZX и PWJZX

Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности PWJZX в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		4.54%5.19%8.63%5.21%4.71%5.61%4.07%4.28%4.72%4.59%4.80%5.33%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDCZX и PWJZX

Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и PWJZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDCZXPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-48.22%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-18.08%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-48.22%

+30.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-48.22%

+17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-21.88%

+17.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-13.07%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.73%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PDCZX и PWJZX

Текущая волатильность для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) составляет 2.97%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDCZXPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

11.45%

-8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

16.00%

-11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

21.69%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

21.78%

-13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

20.68%

-11.12%