PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDC.TO с SCDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL).

PDC.TO и SCDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDC.TO и SCDL

2026 (YTD)20252024202320222021
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		9.18%21.62%16.14%6.74%-4.34%22.99%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		26.14%-2.63%24.86%-2.03%-6.86%51.09%
Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как SCDL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCDL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 26.14%.

PDC.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.22%
1 год
30.92%
3 года*
17.13%
5 лет*
12.79%
10 лет*
10.43%

SCDL

1 день
0.74%
1 месяц
-3.21%
С начала года
26.14%
6 месяцев
26.48%
1 год
16.66%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с VOOPDC.TO с DFNDPDC.TO с DWXPDC.TO с SOXQ
Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с SSOSCDL с QQQISCDL с VBIAXSCDL с VIG

Сравнение комиссий PDC.TO и SCDL

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.

SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF

Доходность на риск

PDC.TO vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDC.TOSCDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

0.52

+2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

0.93

+2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.13

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

0.77

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.20

1.85

+17.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDC.TO vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа SCDL равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDC.TOSCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.52

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.45

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.59

+0.12

Корреляция

Корреляция между PDC.TO и SCDL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и SCDL

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.57%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и SCDL

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки SCDL в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и SCDL.

Загрузка...

Показатели просадок

PDC.TOSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-34.87%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-25.74%

+17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-34.87%

+16.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-5.81%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-12.26%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

8.61%

-6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и SCDL

Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 3.33%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDC.TOSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.92%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

15.62%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

32.17%

-22.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

26.60%

-15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

26.65%

-11.37%