Сравнение PDC.TO с SCDL
PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - PDC.TO is a Dividend fund managed by Invesco, while SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Over the past 5 years, PDC.TO returned 13.12%/yr vs 12.52%/yr for SCDL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и SCDL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PDC.TO торгуется в CAD, в то время как SCDL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCDL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PDC.TO показывает доходность 19.02%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 38.80%.
PDC.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 10.86%
SCDL
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 38.80%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 52.91%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDC.TO и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 19.02% | 21.62% | 16.14% | 6.74% | -4.34% | 22.99% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 38.80% | -2.63% | 24.86% | -2.03% | -6.86% | 51.09% |
Correlation
The correlation between PDC.TO and SCDL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between PDC.TO and SCDL shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDC.TO vs. SCDL — Ранг доходности на риск
PDC.TO
SCDL
Сравнение PDC.TO c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDC.TO | SCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.41 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.20 | 6.14 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.01 | 15.17 | +18.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDC.TO | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30 | 2.48 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.47 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и SCDL
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки SCDL в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и SCDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDC.TO | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -31.48% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -8.66% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.91% | -31.48% | +20.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -31.48% | +13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -2.22% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -10.03% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.50% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и SCDL
Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 2.97%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.46% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 15.23% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 21.48% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 26.60% | -15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 26.48% | -11.19% |
Сравнение комиссий PDC.TO и SCDL
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и SCDL
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.26% | 3.84% | 4.29% | 4.56% | 4.05% | 3.49% | 4.85% | 4.14% | 4.90% | 4.05% | 3.61% | 4.20% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDC.TO and SCDL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PDC.TO is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PDC.TO is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
PDC.TO is categorized as Dividend, while SCDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.95% for SCDL.
Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и SCDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор