PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDC.TO с HDLB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).

PDC.TO и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDC.TO и HDLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		9.18%21.62%16.14%6.74%-4.34%29.91%-5.70%4.24%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		19.20%21.42%39.23%-6.23%-5.15%61.20%-51.77%7.27%
Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как HDLB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 19.20%.

PDC.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.22%
1 год
30.92%
3 года*
17.13%
5 лет*
12.79%
10 лет*
10.43%

HDLB

1 день
0.16%
1 месяц
-5.57%
С начала года
19.20%
6 месяцев
9.58%
1 год
16.53%
3 года*
26.34%
5 лет*
17.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с VOOPDC.TO с DFNDPDC.TO с DWXPDC.TO с SOXQ
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGRO

Сравнение комиссий PDC.TO и HDLB

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF

Доходность на риск

PDC.TO vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDC.TOHDLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

0.52

+2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

0.88

+2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.12

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

0.94

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.20

2.80

+16.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDC.TO vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа HDLB равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDC.TOHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.52

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.62

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.16

+0.56

Корреляция

Корреляция между PDC.TO и HDLB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и HDLB

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности HDLB в 10.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.57%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		10.80%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и HDLB

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки HDLB в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и HDLB.

Загрузка...

Показатели просадок

PDC.TOHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-78.70%

+36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-20.94%

+12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-43.81%

+25.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-7.94%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-27.93%

+23.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

6.23%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и HDLB

Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 3.33%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDC.TOHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

8.63%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

20.54%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

32.06%

-22.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

28.45%

-17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

41.36%

-26.08%