Сравнение PDC.TO с DIVB
PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both Dividend funds. Over the past 5 years, PDC.TO returned 13.76%/yr vs 15.51%/yr for DIVB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и DIVB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PDC.TO торгуется в CAD, в то время как DIVB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIVB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDC.TO показывает доходность 21.92%, а DIVB немного ниже – 21.52%.
PDC.TO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 18.03%
- 1 год
- 38.31%
- 3 года*
- 23.00%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 11.48%
DIVB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 20.37%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDC.TO и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 21.92% | 21.80% | 16.38% | 6.97% | -4.17% | 30.14% | -5.48% | 25.00% | -11.85% | 0.81% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 21.52% | 9.84% | 28.63% | 10.58% | -4.84% | 31.23% | 8.15% | 27.25% | -0.44% | 4.60% |
Correlation
The correlation between PDC.TO and DIVB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between PDC.TO and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDC.TO vs. DIVB — Ранг доходности на риск
PDC.TO
DIVB
Сравнение PDC.TO c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDC.TO | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.44 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 4.91 | +5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.92 | 17.42 | +19.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и DIVB
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки DIVB в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDC.TO | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.93% | -31.24% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -6.40% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.85% | -16.29% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -17.24% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -3.86% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.80% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и DIVB
Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 2.34%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 4.15% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 9.58% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 12.31% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 16.34% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 19.23% | -3.96% |
Сравнение комиссий PDC.TO и DIVB
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и DIVB
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности DIVB в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.27% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.24% | 3.96% | 4.48% | 4.77% | 4.24% | 3.65% | 5.07% | 4.33% | 5.12% | 4.23% | 3.77% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
PDC.TO and DIVB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.05% for DIVB.
Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор