PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDC.TO с DGRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - PDC.TO is a Dividend fund managed by Invesco, while DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree. Over the past 10 years, PDC.TO returned 10.86%/yr vs 10.51%/yr for DGRE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как DGRE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 19.02%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 32.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDC.TO имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции DGRE немного отстают с 10.51%.

PDC.TO

1 день
0.25%
1 месяц
4.67%
С начала года
19.02%
6 месяцев
17.30%
1 год
35.38%
3 года*
20.15%
5 лет*
13.12%
10 лет*
10.86%

DGRE

1 день
-0.54%
1 месяц
10.51%
С начала года
32.98%
6 месяцев
36.13%
1 год
60.06%
3 года*
26.01%
5 лет*
11.72%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDC.TO и DGRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		19.02%21.62%16.14%6.74%-4.34%29.91%-5.70%24.75%-12.03%10.06%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		32.98%21.63%12.53%15.85%-16.29%1.63%8.97%15.16%-9.27%25.10%

Correlation

The correlation between PDC.TO and DGRE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.34

Сравнение распределения секторов PDC.TO и DGRE

Секторы
PDC.TO
DGRE

Финансовые услуги

44.7%
11.8%

Энергетика

21.8%
1.1%

Коммунальные услуги

13.7%
0.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
2.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
0.8%

Сырьевые материалы

3.5%
4.4%

Недвижимость

2.3%
0.3%

Промышленность

1.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.3%

Технологии

0.7%
38.6%

Здравоохранение

-

2.6%

Финансовые услуги

PDC.TO
44.7%
DGRE
11.8%

Энергетика

PDC.TO
21.8%
DGRE
1.1%

Коммунальные услуги

PDC.TO
13.7%
DGRE
0.9%

Потребительский циклический сектор

PDC.TO
6.6%
DGRE
2.7%

Коммуникационные услуги

PDC.TO
4.8%
DGRE
0.8%

Сырьевые материалы

PDC.TO
3.5%
DGRE
4.4%

Недвижимость

PDC.TO
2.3%
DGRE
0.3%

Промышленность

PDC.TO
1.0%
DGRE
7.8%

Потребительский защитный сектор

PDC.TO
0.8%
DGRE
2.3%

Технологии

PDC.TO
0.7%
DGRE
38.6%

Здравоохранение

PDC.TO

-

DGRE
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с RCD.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с PDIV.TOPDC.TO с RBNK.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с DFND
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с SCHDDGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

PDC.TO vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDC.TODGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.30
3.13

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
4.04

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.57

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.20

4.99

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.01

19.02

+14.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDC.TO vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 4.30, что выше коэффициента Шарпа DGRE равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDC.TODGREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30

3.13

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.73

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.50

+0.25

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и DGRE

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки DGRE в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDC.TODGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-30.62%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-12.10%

+8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.91%

-15.94%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-28.28%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-30.62%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.54%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-7.89%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.17%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и DGRE

Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 2.97%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDC.TODGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

8.75%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

17.32%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

19.29%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

16.04%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

17.32%

-2.03%

Сравнение комиссий PDC.TO и DGRE

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и DGRE

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DGRE в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.18%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.26%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%

Часто задаваемые вопросы

PDC.TO and DGRE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.

PDC.TO is categorized as Dividend, while DGRE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.32% for DGRE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор