PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с EN4C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBC с EN4C.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE).

PDBC и EN4C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. EN4C.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Фонд был запущен 5 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBC и EN4C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и EN4C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%4.53%
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		18.27%9.36%3.64%-2.65%22.68%6.28%
Разные валюты инструментов

PDBC торгуется в USD, в то время как EN4C.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EN4C.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у EN4C.DE с доходностью 18.27%.

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%

EN4C.DE

1 день
-2.33%
1 месяц
7.37%
С начала года
18.27%
6 месяцев
20.29%
1 год
20.71%
3 года*
10.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP
Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с M9SA.DEEN4C.DE с UIQ1.DE

Сравнение комиссий PDBC и EN4C.DE

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EN4C.DE в 0.30%.

PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

PDBC vs. EN4C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c EN4C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBCEN4C.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.24

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.67

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.08

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

6.62

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBC vs. EN4C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EN4C.DE равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и EN4C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBCEN4C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.24

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.71

-0.50

Корреляция

Корреляция между PDBC и EN4C.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и EN4C.DE

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как EN4C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и EN4C.DE

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки EN4C.DE в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и EN4C.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBCEN4C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-25.41%

-24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.16%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-3.49%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-14.32%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.21%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и EN4C.DE

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EN4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBCEN4C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.07%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

11.38%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

16.58%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.47%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.47%

+0.22%