PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBAX с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBAX с PWJZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDBAX (PGIM Total Return Bond Fund) and PWJZX (PGIM Jennison International Opportunities Fund) are both mutual funds - PDBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM, while PWJZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PDBAX returned 2.47%/yr vs 11.94%/yr for PWJZX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PDBAX charges 0.76%/yr vs 0.90%/yr for PWJZX.

Доходность

Сравнение доходности PDBAX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBAX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у PWJZX с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции PDBAX уступали акциям PWJZX по среднегодовой доходности: 2.47% против 11.94% соответственно.

PDBAX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.96%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.34%
10 лет*
2.47%

PWJZX

1 день
0.18%
1 месяц
10.53%
С начала года
13.56%
6 месяцев
12.03%
1 год
15.78%
3 года*
12.86%
5 лет*
3.04%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBAX и PWJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		0.53%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		13.56%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%

Correlation

The correlation between PDBAX and PWJZX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.05

Over the past year, PDBAX and PWJZX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с MWTRXPDBAX с WCPNXPDBAX с PRCIXPDBAX с PTRBPDBAX с PTTRX
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с DBEFPWJZX с MIEIXPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX

Доходность на риск

PDBAX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBAX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXPWJZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.70

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.14

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

0.86

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

3.06

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBAX vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBAX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBAX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.70

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.14

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.49

+0.61

Просадки

Сравнение просадок PDBAX и PWJZX

Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и PWJZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBAXPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-48.22%

+26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-18.08%

+15.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-20.18%

+14.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-48.22%

+27.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.24%

-48.22%

+26.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.72%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-13.05%

+10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

5.09%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBAX и PWJZX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) составляет 2.09%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBAXPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

9.75%

-7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

19.69%

-16.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

22.19%

-17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

22.26%

-16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

21.05%

-15.70%

Сравнение комиссий PDBAX и PWJZX

PDBAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBAX и PWJZX

Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности PWJZX в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		4.31%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.16%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDBAX and PWJZX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWJZX has higher volatility (9.75%) compared to PDBAX (2.09%). In terms of maximum drawdown, PDBAX dropped -21.24% vs PWJZX's -48.22%.

PDBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBAX и PWJZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор