Сравнение PDBAX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBAX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBAX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | -0.40% | 7.50% | 1.82% | 6.51% | -14.52% | -1.77% | 7.78% | 14.71% | -0.97% | 6.30% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции PDBAX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.39% соответственно.
PDBAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.55%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBAX и PGSIX
PDBAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
PDBAX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
PDBAX
PGSIX
Сравнение PDBAX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBAX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.17 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.64 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.84 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 5.63 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.17 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.01 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.84 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PDBAX и PGSIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBAX и PGSIX
Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 3.94% | 4.27% | 3.76% | 3.55% | 5.49% | 2.47% | 2.68% | 10.32% | 3.74% | 2.60% | 3.65% | 2.94% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок PDBAX и PGSIX
Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, примерно равная максимальной просадке PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -22.28% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -3.85% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -21.57% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.24% | -22.28% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.49% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.62% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.26% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBAX и PGSIX
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) составляет 1.61%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.96% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 3.45% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 5.95% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 6.96% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 5.91% | -0.59% |