Сравнение PDBAX с ARINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Archer Income Fund (ARINX).
PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBAX и ARINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBAX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | -0.40% | 7.50% | 1.82% | 6.51% | -14.52% | -1.77% | 7.78% | 14.71% | -0.97% | 6.30% |
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции PDBAX превзошли акции ARINX по среднегодовой доходности: 2.55% против 2.31% соответственно.
PDBAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.55%
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBAX и ARINX
PDBAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.
Доходность на риск
PDBAX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
PDBAX
ARINX
Сравнение PDBAX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBAX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.94 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.75 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.20 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 9.50 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBAX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.94 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.00 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.00 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.00 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между PDBAX и ARINX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBAX и ARINX
Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности ARINX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 3.94% | 4.27% | 3.76% | 3.55% | 5.49% | 2.47% | 2.68% | 10.32% | 3.74% | 2.60% | 3.65% | 2.94% |
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок PDBAX и ARINX
Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и ARINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBAX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -97.42% | +76.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -1.63% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -97.42% | +76.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.24% | -97.42% | +76.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -97.30% | +94.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -9.37% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.38% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBAX и ARINX
PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBAX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.81% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 1.18% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 1.85% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 1,971.76% | -1,965.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 1,394.31% | -1,388.99% |