Сравнение PDBA с BWET
PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - PDBA is a Agricultural Commodities fund actively managed by Invesco, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. PDBA is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past 3 years, PDBA returned 13.50%/yr vs 129.64%/yr for BWET. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PDBA charges 0.59%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности PDBA и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBA показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.
PDBA
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 875.88%
- 6 месяцев
- 735.56%
- 1 год
- 1,800.91%
- 3 года*
- 129.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDBA и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 5.38% | -0.76% | 34.16% | 5.58% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 875.88% | 96.22% | -39.21% | 15.94% |
Correlation
The correlation between PDBA and BWET is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBA vs. BWET — Ранг доходности на риск
PDBA
BWET
Сравнение PDBA c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBA | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.96 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 59.51 | -59.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 158.07 | -157.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBA | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 18.57 | -18.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.90 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок PDBA и BWET
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBA | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -56.90% | +44.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -30.64% | +22.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -56.90% | +44.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -11.29% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -24.09% | +20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 11.51% | -7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и BWET
Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 4.05%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBA | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 33.96% | -29.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 88.49% | -81.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 98.35% | -87.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 70.45% | -57.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 70.45% | -57.16% |
Сравнение комиссий PDBA и BWET
PDBA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и BWET
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.15% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
PDBA and BWET have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (33.96%) compared to PDBA (4.05%). In terms of maximum drawdown, PDBA dropped -12.45% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 129.64% vs 13.50% for PDBA. On fees, PDBA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PDBA has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 129.64% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
PDBA has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.00% for BWET.
PDBA is categorized as Agricultural Commodities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.59% for PDBA and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBA и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор