Сравнение PDAHX с PBSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).
PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PDAHX и PBSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDAHX и PBSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PDAHX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.30%.
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDAHX и PBSMX
PDAHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.
Доходность на риск
PDAHX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск
PDAHX
PBSMX
Сравнение PDAHX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDAHX | PBSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.84 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.88 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.76 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 10.65 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDAHX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.60 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между PDAHX и PBSMX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDAHX и PBSMX
Дивидендная доходность PDAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности PBSMX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PDAHX и PBSMX
Максимальная просадка PDAHX за все время составила -15.65%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDAHX и PBSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDAHX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -10.70% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -1.65% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.65% | -10.70% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -1.29% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -0.88% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.43% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDAHX и PBSMX
Prudential Day One Income Fund (PDAHX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PDAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDAHX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 0.67% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 1.33% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 2.29% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 2.86% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 2.62% | +3.79% |