Сравнение PDAHX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PDAHX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDAHX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 21.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PDAHX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%.
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDAHX и LTFIX
PDAHX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDAHX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
PDAHX
LTFIX
Сравнение PDAHX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDAHX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.99 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.51 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.38 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 6.60 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDAHX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.99 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.43 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PDAHX и LTFIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDAHX и LTFIX
Дивидендная доходность PDAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок PDAHX и LTFIX
Максимальная просадка PDAHX за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDAHX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDAHX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -52.73% | +37.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -11.48% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.65% | -26.80% | +11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -6.06% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -7.70% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.40% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDAHX и LTFIX
Текущая волатильность для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) составляет 2.16%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что PDAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDAHX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 5.91% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 9.34% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 15.96% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 15.42% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 15.80% | -9.39% |