Сравнение PCY с NEMD
PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) and NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. PCY is passively managed, while NEMD is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PCY charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for NEMD.
Доходность
Сравнение доходности PCY и NEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у NEMD с доходностью 3.76%.
PCY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 2.72%
NEMD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCY и NEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 2.20% | 6.60% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 3.76% | 7.07% |
Correlation
The correlation between PCY and NEMD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение распределения секторов PCY и NEMD
Секторы
PCY
NEMD
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
PCY
NEMD
-
Сырьевые материалы
PCY
-
NEMD
-
Коммуникационные услуги
PCY
-
NEMD
-
Потребительский циклический сектор
PCY
-
NEMD
-
Потребительский защитный сектор
PCY
-
NEMD
-
Энергетика
PCY
-
NEMD
Здравоохранение
PCY
-
NEMD
-
Промышленность
PCY
-
NEMD
-
Недвижимость
PCY
-
NEMD
-
Технологии
PCY
-
NEMD
-
Коммунальные услуги
PCY
-
NEMD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCY vs. NEMD — Ранг доходности на риск
PCY
NEMD
Сравнение PCY c NEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCY | NEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCY | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 2.14 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок PCY и NEMD
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки NEMD в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и NEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCY | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.13% | -4.43% | -44.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.39% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -0.57% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и NEMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCY | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 6.51% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 6.51% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 6.51% | +6.43% |
Сравнение комиссий PCY и NEMD
PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NEMD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и NEMD
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности NEMD в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.73% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 5.85% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
PCY and NEMD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for NEMD.
PCY has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 4.73% for NEMD.
They also come from different issuers: Invesco and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.50% for PCY and 0.60% for NEMD.
Подберите оптимальное распределение для PCY и NEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор