Сравнение PCY с EMTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL).
PCY и EMTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. EMTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PCY и EMTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCY и EMTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | -2.08% | 16.31% | 2.55% | 18.48% | -24.47% | -4.30% | 2.29% | 17.66% | -6.16% | 9.71% |
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | -0.98% | 8.27% | 5.86% | 9.60% | -14.31% | 0.56% | 3.48% | 11.99% | -2.37% | 7.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у EMTL с доходностью -0.98%.
PCY
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.50%
EMTL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и EMTL
PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMTL в 0.65%.
Доходность на риск
PCY vs. EMTL — Ранг доходности на риск
PCY
EMTL
Сравнение PCY c EMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCY | EMTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.81 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.86 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 5.99 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCY | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.33 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.71 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PCY и EMTL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и EMTL
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности EMTL в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.08% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 5.09% | 5.09% | 5.34% | 4.78% | 4.19% | 5.43% | 3.28% | 3.96% | 3.35% | 4.16% | 8.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и EMTL
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки EMTL в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и EMTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCY | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.13% | -22.91% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -2.15% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -22.91% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -1.61% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -3.89% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.67% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и EMTL
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCY | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 0.91% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.34% | 1.69% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 2.84% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 4.90% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 4.68% | +8.24% |