PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCY с EMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCY с EMCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) and EMCB (WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. PCY is passively managed, while EMCB is actively managed. Over the past 10 years, PCY returned 2.72%/yr vs 4.20%/yr for EMCB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PCY charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for EMCB.

Доходность

Сравнение доходности PCY и EMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у EMCB с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям EMCB по среднегодовой доходности: 2.72% против 4.20% соответственно.

PCY

1 день
-0.28%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.58%
1 год
15.37%
3 года*
11.35%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.72%

EMCB

1 день
0.09%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.19%
3 года*
7.97%
5 лет*
2.17%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCY и EMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		2.20%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		2.03%8.19%7.11%8.76%-12.98%-0.62%8.60%13.43%-3.07%9.47%

Correlation

The correlation between PCY and EMCB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2012 г.

0.39

The correlation between PCY and EMCB shifts across timeframes, from 0.39 (10 years) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PCY и EMCB

Секторы
PCY
EMCB

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PCY
0.0%
EMCB

-

Сырьевые материалы

PCY

-

EMCB

-

Коммуникационные услуги

PCY

-

EMCB

-

Потребительский циклический сектор

PCY

-

EMCB

-

Потребительский защитный сектор

PCY

-

EMCB

-

Энергетика

PCY

-

EMCB
100.0%

Здравоохранение

PCY

-

EMCB

-

Промышленность

PCY

-

EMCB

-

Недвижимость

PCY

-

EMCB

-

Технологии

PCY

-

EMCB

-

Коммунальные услуги

PCY

-

EMCB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с DFEMXPCY с EMHYPCY с FEMB
Часто сравнивают с EMCB:
EMCB с HYDBEMCB с EMLCEMCB с PGHYEMCB с EMBEMCB с ELDEMCB с EMTLEMCB с VWOB

Доходность на риск

PCY vs. EMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EMCB
Ранг доходности на риск EMCB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCY c EMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCYEMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.75

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.51

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.36

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

8.34

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCY vs. EMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCB равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и EMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCYEMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.75

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.31

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PCY и EMCB

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и EMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCYEMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.13%

-22.81%

-26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-3.07%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-4.20%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-21.50%

-15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-22.81%

-14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.64%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-4.23%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.86%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и EMCB

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCYEMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.55%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

2.89%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

4.16%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

6.94%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

8.48%

+4.46%

Сравнение комиссий PCY и EMCB

PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и EMCB

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности EMCB в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCB
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.35%5.47%5.29%5.09%4.04%3.43%3.85%4.17%4.20%4.04%4.08%5.09%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		5.85%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%

Часто задаваемые вопросы

PCY and EMCB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCY has higher volatility (2.30%) compared to EMCB (1.55%). In terms of maximum drawdown, PCY dropped -49.13% vs EMCB's -22.81%.

On 10-year performance, EMCB leads with 4.20% vs 2.72% for PCY. On fees, PCY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EMCB has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMCB has performed better with a 4.20% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for EMCB.

PCY has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 5.35% for EMCB.

They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for PCY and 0.60% for EMCB.

PCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCY и EMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор