Сравнение PCY с EMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB).
PCY и EMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. EMCB - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 8 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PCY и EMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCY и EMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | -1.57% | 16.31% | 2.55% | 18.48% | -24.47% | -4.30% | 2.29% | 17.66% | -6.16% | 9.71% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.16% | 8.19% | 7.11% | 8.76% | -12.98% | -0.62% | 8.60% | 13.43% | -3.07% | 9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у EMCB с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям EMCB по среднегодовой доходности: 2.55% против 4.24% соответственно.
PCY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.55%
EMCB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и EMCB
PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMCB в 0.60%.
Доходность на риск
PCY vs. EMCB — Ранг доходности на риск
PCY
EMCB
Сравнение PCY c EMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCY | EMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.78 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.67 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 6.80 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCY | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.78 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.29 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.50 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.45 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PCY и EMCB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и EMCB
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности EMCB в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.05% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.46% | 5.47% | 5.29% | 5.09% | 4.04% | 3.43% | 3.85% | 4.17% | 4.20% | 4.04% | 4.08% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и EMCB
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки EMCB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и EMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCY | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.13% | -22.81% | -26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -3.43% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -21.50% | -15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -22.81% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -2.78% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -4.27% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.84% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и EMCB
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCY | EMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 1.10% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 2.49% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 7.47% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 7.02% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 8.51% | +4.41% |