PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCTIX с MUC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCTIX с MUC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCTIX (PIMCO California Municipal Bond Fund) and MUC (BlackRock MuniHoldings California Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, PCTIX returned 2.68%/yr vs 0.78%/yr for MUC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PCTIX charges 0.44%/yr vs 2.14%/yr for MUC.

Доходность

Сравнение доходности PCTIX и MUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCTIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у MUC с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции PCTIX превзошли акции MUC по среднегодовой доходности: 2.68% против 0.78% соответственно.

PCTIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.86%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.85%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.68%

MUC

1 день
-0.19%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.06%
6 месяцев
3.70%
1 год
10.52%
3 года*
6.28%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCTIX и MUC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund		1.79%3.92%3.12%7.98%-10.90%1.96%6.89%9.11%1.11%7.30%
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		4.06%5.96%0.76%7.86%-26.81%7.38%11.85%18.12%-9.00%6.07%

Correlation

The correlation between PCTIX and MUC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2012 г.

0.35

The correlation between PCTIX and MUC shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Bond Fund

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund

Часто сравнивают с PCTIX:
PCTIX с ALCAXPCTIX с CMFPCTIX с FCTFXPCTIX с PONAXPCTIX с USMTXPCTIX с APUSXPCTIX с VGIT
Часто сравнивают с MUC:
MUC с CMFMUC с TSSIXMUC с VWALXMUC с MYNMUC с BBNMUC с VNJUXMUC с USMSX

Доходность на риск

PCTIX vs. MUC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTIX
Ранг доходности на риск PCTIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MUC
Ранг доходности на риск MUC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTIX c MUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCTIXMUCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.31

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
2.08

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.25

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.62

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

6.57

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCTIX vs. MUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа MUC равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTIX и MUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCTIXMUCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.31

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.24

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.07

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.29

+0.55

Просадки

Сравнение просадок PCTIX и MUC

Максимальная просадка PCTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки MUC в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTIX и MUC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCTIXMUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-48.97%

+31.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-6.53%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.87%

-14.51%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-38.29%

+21.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.98%

-38.29%

+21.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-16.50%

+16.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-9.90%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.60%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTIX и MUC

Текущая волатильность для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) составляет 1.12%, в то время как у BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что PCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCTIXMUCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

2.37%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

6.24%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

8.05%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

11.50%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

11.89%

-7.47%

Сравнение комиссий PCTIX и MUC

PCTIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MUC в 2.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTIX и MUC

Дивидендная доходность PCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности MUC в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		5.97%6.06%5.62%3.84%5.79%4.27%3.96%3.90%4.99%5.14%5.45%5.46%
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund		3.62%3.60%3.73%3.47%1.97%1.76%2.01%2.63%2.97%3.04%2.95%2.81%

Часто задаваемые вопросы

PCTIX and MUC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUC has higher volatility (2.37%) compared to PCTIX (1.12%). In terms of maximum drawdown, PCTIX dropped -16.98% vs MUC's -48.97%.

PCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCTIX и MUC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор