Сравнение PCTIX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
PCTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PCTIX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCTIX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTIX PIMCO California Municipal Bond Fund | -0.25% | 3.92% | 3.12% | 7.98% | -10.90% | 1.96% | 6.89% | 9.11% | 1.11% | 7.30% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PCTIX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCTIX имеют среднегодовую доходность 2.68%, а акции DMREX немного впереди с 2.77%.
PCTIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.68%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCTIX и DMREX
PCTIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
PCTIX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
PCTIX
DMREX
Сравнение PCTIX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCTIX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.23 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 3.23 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.60 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.90 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 9.35 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCTIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.23 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.09 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PCTIX и DMREX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTIX и DMREX
Дивидендная доходность PCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTIX PIMCO California Municipal Bond Fund | 3.38% | 3.60% | 3.73% | 3.47% | 1.97% | 1.76% | 2.01% | 2.63% | 2.97% | 3.04% | 2.95% | 2.81% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок PCTIX и DMREX
Максимальная просадка PCTIX за все время составила -16.98%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTIX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCTIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -13.22% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -0.92% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -5.33% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.98% | -13.22% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -0.32% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -0.89% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.29% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTIX и DMREX
PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCTIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.48% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 0.71% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 1.17% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 2.47% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 3.14% | +1.26% |