Сравнение PCT с IBIT
PCT (PureCycle Technologies, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, PCT returned 38.24% vs -39.60% for IBIT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCT показывает доходность 58.67%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
PCT
- 1 день
- 6.11%
- 1 месяц
- 85.44%
- С начала года
- 58.67%
- 6 месяцев
- 53.15%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCT PureCycle Technologies, Inc. | 58.67% | -16.20% | 318.37% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between PCT and IBIT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
PCT
IBIT
Сравнение PCT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PureCycle Technologies, Inc. (PCT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.80 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | -1.39 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.91 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.27 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PCT и IBIT
Максимальная просадка PCT за все время составила -92.66%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.66% | -49.47% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.09% | -49.47% | -20.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.31% | -49.47% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.20% | -16.07% | -47.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.91% | 28.61% | +11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCT и IBIT
PureCycle Technologies, Inc. (PCT) имеет более высокую волатильность в 28.15% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что PCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.15% | 9.14% | +19.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.22% | 33.89% | +29.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.55% | 43.76% | +36.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.39% | 50.18% | +42.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.10% | 50.18% | +40.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCT и IBIT
Ни PCT, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PCT and IBIT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCT has higher volatility (28.15%) compared to IBIT (9.14%). In terms of maximum drawdown, PCT dropped -92.66% vs IBIT's -49.47%.
PCT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор