Сравнение PCT с IBIT
PCT (PureCycle Technologies, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, PCT returned -42.03% vs -43.61% for IBIT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCT показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
PCT
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -29.33%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- -42.03%
- 3 года*
- -4.72%
- 5 лет*
- -19.85%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCT PureCycle Technologies, Inc. | -6.87% | -16.20% | 288.26% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between PCT and IBIT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
PCT
IBIT
Сравнение PCT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PureCycle Technologies, Inc. (PCT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.83 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.42 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCT и IBIT
Максимальная просадка PCT за все время составила -92.66%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.66% | -52.49% | -40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.09% | -52.49% | -17.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.53% | -52.49% | -23.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.22% | -16.91% | -46.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.23% | 30.76% | +10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCT и IBIT
PureCycle Technologies, Inc. (PCT) имеет более высокую волатильность в 25.60% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что PCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.60% | 13.48% | +12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.71% | 34.60% | +28.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.11% | 44.48% | +35.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.41% | 50.25% | +42.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.11% | 50.25% | +40.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCT и IBIT
Ни PCT, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PCT and IBIT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCT has higher volatility (25.60%) compared to IBIT (13.48%). In terms of maximum drawdown, PCT dropped -92.66% vs IBIT's -52.49%.
PCT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор