Сравнение PCSVX с QRSVX
PCSVX (PACE Small/Medium Co Value Equity Investments) and QRSVX (FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, PCSVX returned 6.08%/yr vs 12.51%/yr for QRSVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PCSVX charges 1.02%/yr vs 0.94%/yr for QRSVX.
Доходность
Сравнение доходности PCSVX и QRSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCSVX показывает доходность 17.67%, что значительно ниже, чем у QRSVX с доходностью 24.83%.
PCSVX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 17.67%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 8.72%
QRSVX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 18.75%
- С начала года
- 24.83%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCSVX и QRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSVX PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | 17.67% | 4.33% | 6.24% | 12.57% | -13.44% | 25.68% | 2.40% |
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 24.83% | 13.37% | 10.72% | 16.04% | -9.14% | 23.16% | 2.50% |
Correlation
The correlation between PCSVX and QRSVX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between PCSVX and QRSVX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCSVX vs. QRSVX — Ранг доходности на риск
PCSVX
QRSVX
Сравнение PCSVX c QRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCSVX | QRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.94 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 13.83 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCSVX и QRSVX
Максимальная просадка PCSVX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки QRSVX в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSVX и QRSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCSVX | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -20.59% | -42.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -7.93% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.96% | -18.91% | -16.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -20.59% | -14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.73% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -4.81% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.25% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSVX и QRSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что PCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCSVX | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.10% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 10.58% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 15.15% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 17.45% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 17.39% | +5.49% |
Сравнение комиссий PCSVX и QRSVX
PCSVX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии QRSVX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSVX и QRSVX
Дивидендная доходность PCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности QRSVX в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSVX PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | 3.01% | 3.54% | 18.45% | 0.69% | 22.49% | 16.23% | 0.61% | 0.83% | 7.14% | 11.82% | 2.62% | 11.87% |
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 3.56% | 4.45% | 4.86% | 2.56% | 2.07% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCSVX and QRSVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCSVX has higher volatility (3.26%) compared to QRSVX (3.10%). In terms of maximum drawdown, PCSVX dropped -62.95% vs QRSVX's -20.59%.
QRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCSVX и QRSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор