Сравнение PCSVX с PCLCX
PCSVX (PACE Small/Medium Co Value Equity Investments) and PCLCX (PACE Large Co Growth Equity Investments) are both mutual funds - PCSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by UBS, while PCLCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by UBS. Over the past 10 years, PCSVX returned 8.57%/yr vs 14.88%/yr for PCLCX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCSVX charges 1.02%/yr vs 0.88%/yr for PCLCX.
Доходность
Сравнение доходности PCSVX и PCLCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCSVX показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у PCLCX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции PCSVX уступали акциям PCLCX по среднегодовой доходности: 8.57% против 14.88% соответственно.
PCSVX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 14.28%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 8.57%
PCLCX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 14.88%
Сравнение доходности по годам PCSVX и PCLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSVX PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | 14.05% | 4.33% | 6.24% | 12.57% | -13.44% | 25.68% | 12.13% | 25.80% | -16.67% | 9.48% |
PCLCX PACE Large Co Growth Equity Investments | 4.62% | 9.86% | 28.05% | 35.17% | -28.18% | 20.18% | 39.70% | 31.99% | -3.18% | 29.89% |
Correlation
The correlation between PCSVX and PCLCX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between PCSVX and PCLCX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCSVX vs. PCLCX — Ранг доходности на риск
PCSVX
PCLCX
Сравнение PCSVX c PCLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSVX | PCLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 0.95 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 2.72 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSVX | PCLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.15 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PCSVX и PCLCX
Максимальная просадка PCSVX за все время составила -62.95%, примерно равная максимальной просадке PCLCX в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSVX и PCLCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCSVX | PCLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -63.98% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -17.06% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.96% | -21.26% | -13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -38.81% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -38.81% | -7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -0.38% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -20.34% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 5.72% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSVX и PCLCX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что PCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCSVX | PCLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.24% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 11.15% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 14.06% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 36.92% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 30.99% | -8.00% |
Сравнение комиссий PCSVX и PCLCX
PCSVX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PCLCX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSVX и PCLCX
Дивидендная доходность PCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности PCLCX в 19.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLCX PACE Large Co Growth Equity Investments | 19.74% | 20.66% | 11.94% | 2.09% | 60.17% | 22.81% | 18.38% | 16.53% | 22.05% | 10.32% | 3.30% | 17.60% |
PCSVX PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | 3.11% | 3.54% | 18.45% | 0.69% | 22.49% | 16.23% | 0.61% | 0.83% | 7.14% | 11.82% | 2.62% | 11.87% |
Часто задаваемые вопросы
PCSVX and PCLCX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCSVX has higher volatility (4.57%) compared to PCLCX (3.24%). In terms of maximum drawdown, PCSVX dropped -62.95% vs PCLCX's -63.98%.
PCSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCSVX и PCLCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор