PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSIX с QGRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSIX с QGRPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX).

PCSIX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSIX и QGRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSIX и QGRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		-0.19%7.36%3.62%8.02%-13.84%-0.71%2.67%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%

Доходность по периодам

С начала года, PCSIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью -11.21%.

PCSIX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.68%
1 год
4.49%
3 года*
5.12%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.65%

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Strategic Fixed Income Investments

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PCMNXPCSIX с PCLCXPCSIX с EMPTXPCSIX с BNUEXPCSIX с PCEMXPCSIX с PWTYX
Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO

Сравнение комиссий PCSIX и QGRPX

PCSIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QGRPX в 0.50%.

PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

PCSIX vs. QGRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSIX c QGRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSIXQGRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.54

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.95

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.21

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

0.68

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSIX vs. QGRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSIX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа QGRPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSIX и QGRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSIXQGRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.54

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.63

+0.40

Корреляция

Корреляция между PCSIX и QGRPX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSIX и QGRPX

Дивидендная доходность PCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности QGRPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		5.28%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCSIX и QGRPX

Максимальная просадка PCSIX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки QGRPX в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSIX и QGRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSIXQGRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-30.28%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-17.45%

+14.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-30.28%

+11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-14.47%

+12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-7.65%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

5.30%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSIX и QGRPX

Текущая волатильность для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) составляет 1.49%, в то время как у UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что PCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSIXQGRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

6.13%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

11.43%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

21.16%

-17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

19.60%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

19.43%

-14.60%