Сравнение PCSG с XMMO
PCSG (Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PCSG is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. PCSG is actively managed, while XMMO is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PCSG charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности PCSG и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCSG
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -10.96%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам PCSG и XMMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | -7.29% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | -3.48% |
Correlation
The correlation between PCSG and XMMO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCSG vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PCSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XMMO
Сравнение PCSG c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF (PCSG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCSG | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCSG и XMMO
Максимальная просадка PCSG за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSG и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCSG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -55.37% | +41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -9.15% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -9.42% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSG и XMMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCSG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 20.67% | +15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 21.76% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.39% | 22.35% | +14.04% |
Сравнение комиссий PCSG и XMMO
PCSG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSG и XMMO
PCSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PCSG and XMMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PCSG.
XMMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for PCSG.
PCSG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMMO is Momentum. They also come from different issuers: Polen and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for PCSG and 0.35% for XMMO.
Подберите оптимальное распределение для PCSG и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор