Сравнение PCSG с FAD
PCSG (Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. PCSG is actively managed, while FAD is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PCSG charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for FAD.
Доходность
Сравнение доходности PCSG и FAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCSG
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -10.96%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAD
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.42%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам PCSG и FAD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | -7.29% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 2.90% |
Correlation
The correlation between PCSG and FAD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCSG vs. FAD — Ранг доходности на риск
PCSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAD
Сравнение PCSG c FAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF (PCSG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCSG | FAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCSG и FAD
Максимальная просадка PCSG за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSG и FAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCSG | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -54.33% | +40.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -7.25% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -9.60% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSG и FAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCSG | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 20.17% | +16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 20.86% | +15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.39% | 21.31% | +15.08% |
Сравнение комиссий PCSG и FAD
PCSG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSG и FAD
PCSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.10% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PCSG and FAD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PCSG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCSG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.
FAD has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for PCSG.
They also come from different issuers: Polen and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PCSG and 0.63% for FAD.
Подберите оптимальное распределение для PCSG и FAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор