Сравнение PCSFX с PQIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).
PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSFX и PQIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSFX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.00% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции PCSFX уступали акциям PQIAX по среднегодовой доходности: 5.48% против 12.02% соответственно.
PCSFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.48%
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSFX и PQIAX
PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.
Доходность на риск
PCSFX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
PCSFX
PQIAX
Сравнение PCSFX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSFX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.08 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.60 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.23 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.50 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 6.81 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSFX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.08 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.69 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.73 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.41 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между PCSFX и PQIAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSFX и PQIAX
Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности PQIAX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.61% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PCSFX и PQIAX
Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и PQIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSFX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -54.68% | +32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -11.77% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -21.22% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -37.67% | +15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -5.21% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -7.04% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.60% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSFX и PQIAX
Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.27%, в то время как у Principal Equity Income Fund (PQIAX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSFX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 4.01% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 8.14% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 15.55% | -12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 15.28% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 16.41% | -11.37% |