Сравнение PCSFX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSFX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSFX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.42% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSFX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PCSFX уступали акциям PMDIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 9.40% соответственно.
PCSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.44%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSFX и PMDIX
PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PCSFX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PCSFX
PMDIX
Сравнение PCSFX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSFX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.73 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.15 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.16 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.84 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 3.45 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSFX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.73 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.47 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.47 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.52 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между PCSFX и PMDIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSFX и PMDIX
Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.63% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PCSFX и PMDIX
Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSFX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -46.47% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -14.51% | +11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -21.36% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -46.47% | +24.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -10.55% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -5.33% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.54% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSFX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.15%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSFX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.92% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 10.82% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 20.60% | -17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 18.76% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 20.22% | -15.18% |