Сравнение PCSFX с NPSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).
PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSFX и NPSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSFX и NPSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.00% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | -1.08% | 11.19% | 9.12% | 6.19% | -9.50% | 5.43% | 5.53% | 17.68% | -5.65% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSFX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCSFX имеют среднегодовую доходность 5.48%, а акции NPSRX немного отстают с 5.31%.
PCSFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.48%
NPSRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSFX и NPSRX
PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NPSRX в 0.74%.
Доходность на риск
PCSFX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск
PCSFX
NPSRX
Сравнение PCSFX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSFX | NPSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.15 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.98 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.53 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.42 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 9.75 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSFX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.49 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между PCSFX и NPSRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSFX и NPSRX
Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности NPSRX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.61% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 5.92% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок PCSFX и NPSRX
Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и NPSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSFX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -62.52% | +40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -3.46% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -17.65% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -26.47% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.45% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -4.85% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.86% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSFX и NPSRX
Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.27%, в то время как у Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSFX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.59% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 2.34% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 3.71% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 4.97% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 6.32% | -1.28% |