Сравнение PCSFX с LDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP).
PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSFX и LDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSFX и LDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.42% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
LDP Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund | -3.89% | 13.04% | 18.49% | 5.79% | -22.31% | 7.81% | 9.49% | 29.72% | -9.69% | 14.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSFX показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у LDP с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PCSFX уступали акциям LDP по среднегодовой доходности: 5.44% против 6.62% соответственно.
PCSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.44%
LDP
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSFX и LDP
PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LDP в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PCSFX vs. LDP — Ранг доходности на риск
PCSFX
LDP
Сравнение PCSFX c LDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSFX | LDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.48 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.69 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.11 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.59 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 2.22 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSFX | LDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.48 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.20 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.33 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.35 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между PCSFX и LDP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSFX и LDP
Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности LDP в 7.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.63% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
LDP Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund | 7.87% | 7.43% | 7.78% | 8.66% | 8.52% | 7.99% | 6.74% | 7.14% | 8.58% | 7.56% | 7.67% | 8.31% |
Просадки
Сравнение просадок PCSFX и LDP
Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки LDP в -49.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и LDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSFX | LDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -49.59% | +27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -9.39% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -32.12% | +13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -49.59% | +27.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -6.48% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -6.62% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.52% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSFX и LDP
Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.15%, в то время как у Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSFX | LDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 5.49% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 7.13% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 12.03% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 13.43% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 20.08% | -15.04% |