Сравнение PCSFX с HPF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF).
PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSFX и HPF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSFX и HPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.42% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | -0.59% | 6.34% | 14.41% | 10.78% | -18.44% | 17.90% | -7.67% | 27.95% | -5.38% | 14.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSFX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у HPF с доходностью -0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCSFX имеют среднегодовую доходность 5.44%, а акции HPF немного впереди с 5.46%.
PCSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.44%
HPF
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSFX и HPF
PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HPF в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PCSFX vs. HPF — Ранг доходности на риск
PCSFX
HPF
Сравнение PCSFX c HPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSFX | HPF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.25 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.41 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.07 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.26 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 0.76 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSFX | HPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.25 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.18 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.25 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.27 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между PCSFX и HPF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSFX и HPF
Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности HPF в 9.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.63% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 9.49% | 9.22% | 8.95% | 9.39% | 9.45% | 7.10% | 7.80% | 7.32% | 8.96% | 7.82% | 8.30% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок PCSFX и HPF
Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки HPF в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и HPF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSFX | HPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -66.73% | +44.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -9.41% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -31.24% | +12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -54.76% | +32.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -5.89% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -8.56% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.15% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSFX и HPF
Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.15%, в то время как у John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSFX | HPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.52% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 5.85% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 11.99% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 15.54% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 22.10% | -17.06% |