Сравнение PCSFX с FPF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF).
PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSFX и FPF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSFX и FPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.42% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund | -4.04% | 13.14% | 20.90% | 5.31% | -25.83% | 9.12% | 9.67% | 28.24% | -11.97% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSFX показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у FPF с доходностью -4.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCSFX имеют среднегодовую доходность 5.44%, а акции FPF немного впереди с 5.68%.
PCSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.44%
FPF
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 5.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSFX и FPF
PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FPF в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PCSFX vs. FPF — Ранг доходности на риск
PCSFX
FPF
Сравнение PCSFX c FPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSFX | FPF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.39 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.56 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.10 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.44 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 1.35 | +7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSFX | FPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.39 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.14 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.23 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.24 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между PCSFX и FPF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSFX и FPF
Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности FPF в 9.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.63% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund | 9.36% | 8.85% | 9.17% | 8.31% | 8.62% | 6.75% | 6.55% | 7.08% | 8.79% | 7.63% | 9.31% | 9.16% |
Просадки
Сравнение просадок PCSFX и FPF
Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и FPF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSFX | FPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -53.78% | +31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -10.17% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -37.06% | +18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -53.78% | +31.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -7.99% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -8.49% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.33% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSFX и FPF
Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.15%, в то время как у First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSFX | FPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 5.15% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 6.68% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 12.01% | -9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 14.55% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 25.00% | -19.96% |