Сравнение PCS с VTC
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. PCS is actively managed, while VTC is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PCS charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VTC.
Доходность
Сравнение доходности PCS и VTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCS показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью 0.29%.
PCS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCS и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.52% | 2.22% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.29% | 3.24% |
Correlation
The correlation between PCS and VTC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. VTC — Ранг доходности на риск
PCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTC
Сравнение PCS c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCS | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCS и VTC
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и VTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -22.05% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.29% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -5.77% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и VTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 4.32% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.60% | 7.08% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.60% | 7.65% | -6.05% |
Сравнение комиссий PCS и VTC
PCS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTC в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и VTC
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности VTC в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.37% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.97% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and VTC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTC is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTC is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for PCS.
VTC has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 4.37% for PCS.
They also come from different issuers: PGIM and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.03% for VTC.
Подберите оптимальное распределение для PCS и VTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор