Сравнение PCS с SCHI
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. PCS is actively managed, while SCHI is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PCS charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SCHI.
Доходность
Сравнение доходности PCS и SCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCS показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.08%.
PCS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 0.08%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCS и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.51% | 2.22% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.08% | 3.73% |
Correlation
The correlation between PCS and SCHI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. SCHI — Ранг доходности на риск
PCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHI
Сравнение PCS c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCS | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCS и SCHI
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и SCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -20.67% | +19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.48% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -5.63% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и SCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 4.13% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.60% | 6.67% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.60% | 7.36% | -5.76% |
Сравнение комиссий PCS и SCHI
PCS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и SCHI
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности SCHI в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.38% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.08% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and SCHI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for PCS.
SCHI has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 4.38% for PCS.
They also come from different issuers: PGIM and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.03% for SCHI.
Подберите оптимальное распределение для PCS и SCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор