Сравнение PCS с PSDM
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCS is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while PSDM is a Multisector Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PCS charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности PCS и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCS показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 1.23%.
PCS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCS и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.16% | 2.22% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.23% | 2.32% |
Correlation
The correlation between PCS and PSDM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. PSDM — Ранг доходности на риск
PCS
PSDM
Сравнение PCS c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCS | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 2.97 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PCS и PSDM
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что меньше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -1.19% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.16% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.17% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и PSDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 1.75% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 2.01% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 2.01% | -0.42% |
Сравнение комиссий PCS и PSDM
PCS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и PSDM
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности PSDM в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.01% | 1.92% | 0.00% | 0.00% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.85% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and PSDM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for PSDM.
PSDM has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 4.01% for PCS.
PCS is categorized as Corporate Bonds, while PSDM is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.40% for PSDM.
Подберите оптимальное распределение для PCS и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор