Сравнение PCS с IGBH
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. PCS is actively managed, while IGBH is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PCS charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for IGBH.
Доходность
Сравнение доходности PCS и IGBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCS показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у IGBH с доходностью 2.44%.
PCS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGBH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам PCS и IGBH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.25% | 2.22% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 2.44% | 4.58% |
Correlation
The correlation between PCS and IGBH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. IGBH — Ранг доходности на риск
PCS
IGBH
Сравнение PCS c IGBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCS | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.64 | 0.52 | +2.12 |
Просадки
Сравнение просадок PCS и IGBH
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и IGBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -33.67% | +32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.07% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -2.66% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и IGBH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 4.05% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 6.13% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 9.20% | -7.61% |
Сравнение комиссий PCS и IGBH
PCS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и IGBH
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности IGBH в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 5.66% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.01% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and IGBH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGBH is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGBH is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for PCS.
IGBH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 4.01% for PCS.
They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.16% for IGBH.
Подберите оптимальное распределение для PCS и IGBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор