Сравнение PCS с IBDR
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds. PCS is actively managed, while IBDR is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PCS charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for IBDR.
Доходность
Сравнение доходности PCS и IBDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCS показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 1.48%.
PCS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCS и IBDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.25% | 2.22% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 1.48% | 1.97% |
Correlation
The correlation between PCS and IBDR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. IBDR — Ранг доходности на риск
PCS
IBDR
Сравнение PCS c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCS | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.64 | 0.61 | +2.03 |
Просадки
Сравнение просадок PCS и IBDR
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и IBDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -16.06% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -2.84% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и IBDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 0.64% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 3.40% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 4.86% | -3.27% |
Сравнение комиссий PCS и IBDR
PCS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и IBDR
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности IBDR в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.13% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.01% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and IBDR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for PCS.
IBDR has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 4.01% for PCS.
They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.10% for IBDR.
Подберите оптимальное распределение для PCS и IBDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор