PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRPX с SEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCRPX с SEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCRPX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) are both funds - PCRPX is a Commodities fund managed by PIMCO, while SEIX is a Bank Loan fund tracking the Credit Suisse Leveraged Loan Index. Over the past 5 years, PCRPX returned 12.56%/yr vs 5.75%/yr for SEIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PCRPX charges 0.92%/yr vs 0.57%/yr for SEIX.

Доходность

Сравнение доходности PCRPX и SEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCRPX показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у SEIX с доходностью 2.09%.

PCRPX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.51%
С начала года
26.84%
6 месяцев
23.66%
1 год
39.65%
3 года*
18.81%
5 лет*
12.56%
10 лет*
8.50%

SEIX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.33%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.07%
3 года*
8.17%
5 лет*
5.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCRPX и SEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		26.84%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%1.43%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		2.09%5.10%8.42%12.51%-1.77%5.49%3.17%3.46%

Correlation

The correlation between PCRPX and SEIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2019 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Virtus Seix Senior Loan ETF

Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с PCLIXPCRPX с BCSKXPCRPX с FYHTXPCRPX с PQCMXPCRPX с FIFGX
Часто сравнивают с SEIX:
SEIX с CLOZSEIX с JAAASEIX с FLBLSEIX с FLRTSEIX с CLOASEIX с AGZDSEIX с SRLN

Доходность на риск

PCRPX vs. SEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SEIX
Ранг доходности на риск SEIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRPX c SEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRPXSEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.79

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
6.16

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.86

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

5.39

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

21.57

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRPX vs. SEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRPX на текущий момент составляет 2.48, что ниже коэффициента Шарпа SEIX равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRPX и SEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRPXSEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.79

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.97

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.24

-1.21

Просадки

Сравнение просадок PCRPX и SEIX

Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и SEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCRPXSEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-17.51%

-54.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-1.13%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.32%

-3.01%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-6.69%

-27.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-0.06%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.42%

-0.87%

-38.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

0.28%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRPX и SEIX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCRPXSEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

0.35%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

1.28%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

1.61%

+14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

2.93%

+16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

4.34%

+12.80%

Сравнение комиссий PCRPX и SEIX

PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SEIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRPX и SEIX

Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности SEIX в 7.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.01%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		7.25%7.52%8.09%8.74%5.76%4.16%3.75%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCRPX and SEIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRPX has higher volatility (5.26%) compared to SEIX (0.35%). In terms of maximum drawdown, PCRPX dropped -72.22% vs SEIX's -17.51%.

SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRPX и SEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор