Сравнение PCRPX с AAAAX
PCRPX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and AAAAX (DWS RREEF Real Assets Fund - Class A) are both mutual funds - PCRPX is a Commodities fund managed by PIMCO, while AAAAX is a Infrastructure Equities fund actively managed by DWS. Over the past 10 years, PCRPX returned 8.17%/yr vs 6.87%/yr for AAAAX. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PCRPX charges 0.92%/yr vs 1.14%/yr for AAAAX.
Доходность
Сравнение доходности PCRPX и AAAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRPX показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у AAAAX с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции PCRPX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 8.17% против 6.87% соответственно.
PCRPX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 8.17%
- Всё время*
- 0.48%
AAAAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 6.87%
- Всё время*
- 4.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PCRPX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 19.35% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 10.21% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Correlation
The correlation between PCRPX and AAAAX is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2008 г. | 0.52 |
The correlation between PCRPX and AAAAX shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRPX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
PCRPX
AAAAX
Сравнение PCRPX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRPX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.76 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 7.47 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRPX и AAAAX
Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и AAAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRPX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -40.47% | -31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -5.82% | -8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | -10.11% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -22.62% | -11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -29.41% | -9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -3.14% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.14% | -6.82% | -32.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 2.15% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRPX и AAAAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRPX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 2.09% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 6.91% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 9.27% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 12.05% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 12.68% | +4.44% |
Сравнение комиссий PCRPX и AAAAX
PCRPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии AAAAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRPX и AAAAX
Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности AAAAX в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 6.00% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 10.22% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
PCRPX and AAAAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRPX has higher volatility (4.43%) compared to AAAAX (2.09%). In terms of maximum drawdown, PCRPX dropped -72.22% vs AAAAX's -40.47%.
PCRPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRPX и AAAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор