PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRIX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRIX с FYHTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).

PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.42%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%7.14%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		15.67%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 15.67%.

PCRIX

1 день
0.17%
1 месяц
8.03%
С начала года
21.42%
6 месяцев
24.33%
1 год
28.26%
3 года*
14.93%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-1.99%

FYHTX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.67%
6 месяцев
21.22%
1 год
22.05%
3 года*
10.43%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с IWYPCRIX с WFSPX
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с CMDYFYHTX с PCLPXFYHTX с BCSKXFYHTX с GCCIXFYHTX с HGERFYHTX с FFGCX

Сравнение комиссий PCRIX и FYHTX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.

PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

PCRIX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRIXFYHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.46

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.96

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

2.54

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

7.05

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRIX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYHTX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRIXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.73

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.47

-0.58

Корреляция

Корреляция между PCRIX и FYHTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и FYHTX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FYHTX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.18%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.53%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и FYHTX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и FYHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRIXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-33.22%

-54.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-9.18%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-25.47%

-52.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.56%

-2.48%

-78.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-12.14%

-39.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.30%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и FYHTX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRIXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

5.34%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

11.47%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

15.28%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

15.87%

+19.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

14.51%

+12.66%