Сравнение PCRIX с FIFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX).
PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и FIFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRIX и FIFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.21% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -2.00% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 40.42% | 7.44% | 6.34% | -11.90% | 9.30% | 32.92% | 1.48% | 9.32% | -2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRIX показывает доходность 21.21%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 40.42%.
PCRIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 21.21%
- 6 месяцев
- 25.18%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- -8.03%
- 10 лет*
- -2.00%
FIFGX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 22.58%
- С начала года
- 40.42%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 40.86%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRIX и FIFGX
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.
Доходность на риск
PCRIX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск
PCRIX
FIFGX
Сравнение PCRIX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRIX | FIFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.00 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.62 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.50 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 9.26 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRIX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.00 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.03 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.03 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PCRIX и FIFGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и FIFGX
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FIFGX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.19% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.87% | 5.44% | 4.73% | 2.43% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и FIFGX
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, примерно равная максимальной просадке FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и FIFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRIX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.17% | -92.38% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -12.22% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.15% | -92.38% | +14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.59% | 0.00% | -80.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.60% | -14.19% | -37.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.63% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и FIFGX
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) составляет 7.29%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRIX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 10.69% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 16.35% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 21.61% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 408.16% | -372.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 338.61% | -311.43% |