Сравнение PCRIX с CSSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX).
PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. CSSPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRIX и CSSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRIX и CSSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.21% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
CSSPX Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | -0.28% | 10.61% | 0.84% | 10.75% | -25.08% | 26.46% | -2.35% | 24.80% | -3.86% | 12.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRIX показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у CSSPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям CSSPX по среднегодовой доходности: -2.00% против 4.51% соответственно.
PCRIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 21.21%
- 6 месяцев
- 25.18%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- -8.03%
- 10 лет*
- -2.00%
CSSPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRIX и CSSPX
PCRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CSSPX в 0.90%.
Доходность на риск
PCRIX vs. CSSPX — Ранг доходности на риск
PCRIX
CSSPX
Сравнение PCRIX c CSSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRIX | CSSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.63 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.94 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 0.80 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 3.16 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRIX | CSSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.63 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.13 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.27 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.33 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PCRIX и CSSPX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRIX и CSSPX
Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности CSSPX в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.19% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
CSSPX Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | 3.47% | 3.46% | 2.78% | 2.85% | 3.02% | 3.21% | 2.41% | 8.61% | 3.95% | 2.79% | 6.89% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок PCRIX и CSSPX
Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки CSSPX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и CSSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRIX | CSSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.17% | -40.47% | -47.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -10.29% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.15% | -32.72% | -45.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.15% | -40.47% | -37.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.59% | -9.79% | -70.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.60% | -8.47% | -43.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.61% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRIX и CSSPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRIX | CSSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 4.06% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 8.24% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 13.99% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 15.87% | +19.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 16.99% | +10.19% |