PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCRIX с CSSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и CSSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и CSSPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
21.21%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.
-0.28%10.61%0.84%10.75%-25.08%26.46%-2.35%24.80%-3.86%12.95%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у CSSPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям CSSPX по среднегодовой доходности: -2.00% против 4.51% соответственно.


PCRIX

1 день
0.92%
1 месяц
9.45%
С начала года
21.21%
6 месяцев
25.18%
1 год
28.13%
3 года*
14.86%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
-2.00%

CSSPX

1 день
0.30%
1 месяц
-9.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.90%
1 год
8.52%
3 года*
6.71%
5 лет*
2.06%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.

Сравнение комиссий PCRIX и CSSPX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CSSPX в 0.90%.


Доходность на риск

PCRIX vs. CSSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

CSSPX
Ранг доходности на риск CSSPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c CSSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCRIXCSSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.63

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.94

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

0.80

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

3.16

+6.54

PCRIX vs. CSSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа CSSPX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и CSSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCRIXCSSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.63

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.13

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.27

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.33

-0.44

Корреляция

Корреляция между PCRIX и CSSPX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и CSSPX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности CSSPX в 3.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
4.19%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.
3.47%3.46%2.78%2.85%3.02%3.21%2.41%8.61%3.95%2.79%6.89%2.68%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и CSSPX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки CSSPX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и CSSPX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCRIXCSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-40.47%

-47.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-10.29%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-32.72%

-45.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-40.47%

-37.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.59%

-9.79%

-70.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-8.47%

-43.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.61%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и CSSPX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCRIXCSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

4.06%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

8.24%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

13.99%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

15.87%

+19.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

16.99%

+10.19%