Сравнение PCRB с UNIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY).
PCRB и UNIY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. UNIY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRB и UNIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRB и UNIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.24% | 7.21% | 1.91% | 3.23% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | -0.08% | 7.37% | 1.86% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRB показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у UNIY с доходностью -0.08%.
PCRB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNIY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRB и UNIY
PCRB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UNIY в 0.15%.
Доходность на риск
PCRB vs. UNIY — Ранг доходности на риск
PCRB
UNIY
Сравнение PCRB c UNIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRB | UNIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.87 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 5.84 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRB | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PCRB и UNIY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и UNIY
Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности UNIY в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.90% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.91% | 4.95% | 4.86% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок PCRB и UNIY
Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что больше максимальной просадки UNIY в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и UNIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRB | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -6.27% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -2.53% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.66% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -1.39% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.81% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и UNIY
Текущая волатильность для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) составляет 1.53%, в то время как у WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что PCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRB | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.65% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.52% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 4.28% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 4.90% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 4.90% | +0.80% |