Сравнение PCRB с IBGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA).
PCRB и IBGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRB и IBGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRB и IBGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.33% | 7.21% | 1.93% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.09% | -1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у IBGA с доходностью 0.07%.
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRB и IBGA
PCRB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%.
Доходность на риск
PCRB vs. IBGA — Ранг доходности на риск
PCRB
IBGA
Сравнение PCRB c IBGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRB | IBGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.15 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.27 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.27 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 0.61 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRB | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.15 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.26 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PCRB и IBGA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и IBGA
Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности IBGA в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.56% | 4.49% | 2.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCRB и IBGA
Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и IBGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRB | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -11.69% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -7.42% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -4.24% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -5.09% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 3.24% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и IBGA
Текущая волатильность для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) составляет 1.56%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что PCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRB | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 3.39% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 5.56% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 9.34% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 10.06% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 10.06% | -4.35% |