Сравнение PCRB с BBAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).
PCRB и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRB и BBAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRB и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.33% | 7.21% | 1.91% | 2.41% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.11% | 7.27% | 1.26% | 2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у BBAG с доходностью 0.11%.
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRB и BBAG
PCRB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.
Доходность на риск
PCRB vs. BBAG — Ранг доходности на риск
PCRB
BBAG
Сравнение PCRB c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRB | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.43 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.81 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 4.90 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRB | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.33 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PCRB и BBAG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и BBAG
Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности BBAG в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.32% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок PCRB и BBAG
Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и BBAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRB | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -18.73% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -2.61% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -2.90% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -6.31% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.96% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и BBAG
Текущая волатильность для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) составляет 1.56%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что PCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRB | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.83% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.71% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.47% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 5.91% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 5.84% | -0.13% |