Сравнение PCRB с BBAG
PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. PCRB is actively managed, while BBAG is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PCRB charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.
Доходность
Сравнение доходности PCRB и BBAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCRB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCRB и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | 1.91% | 2.40% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.20% | 7.27% | 1.26% | 1.76% |
Correlation
The correlation between PCRB and BBAG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between PCRB and BBAG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRB vs. BBAG — Ранг доходности на риск
PCRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBAG
Сравнение PCRB c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRB | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRB и BBAG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRB | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.73% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.82% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и BBAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRB | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.86% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.94% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.77% | — |
Сравнение комиссий PCRB и BBAG
PCRB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и BBAG
PCRB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.38% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCRB and BBAG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for PCRB.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 4.38% for BBAG.
They also come from different issuers: Putnam and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for PCRB and 0.03% for BBAG.
Подберите оптимальное распределение для PCRB и BBAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор