Сравнение PCR с PFIX
PCR (Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - PCR is a Multistrategy fund tracking the VettaFi Private Credit Index, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. PCR is passively managed, while PFIX is actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PCR и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCR показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -8.33%.
PCR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCR и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | -10.18% | -5.73% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -8.33% | 5.45% |
Correlation
The correlation between PCR and PFIX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCR vs. PFIX — Ранг доходности на риск
PCR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFIX
Сравнение PCR c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF (PCR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCR | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCR и PFIX
Максимальная просадка PCR за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCR и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCR | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -36.17% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.33% | -24.41% | +9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -17.19% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCR и PFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCR | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 29.75% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 38.55% | -19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 38.27% | -19.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCR и PFIX
Дивидендная доходность PCR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности PFIX в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | 8.86% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.57% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCR and PFIX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has the higher dividend yield at 10.57%, compared with 8.86% for PCR.
PCR is categorized as Multistrategy, while PFIX is Hedge Fund.
Подберите оптимальное распределение для PCR и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор