Сравнение PCR с CDX
PCR (Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - PCR is a Multistrategy fund tracking the VettaFi Private Credit Index, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. PCR is passively managed, while CDX is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCR и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCR показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью -1.42%.
PCR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCR и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | -10.18% | -5.73% |
CDX Simplify High Yield ETF | -1.42% | -0.45% |
Correlation
The correlation between PCR and CDX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCR vs. CDX — Ранг доходности на риск
PCR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CDX
Сравнение PCR c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF (PCR) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCR | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCR и CDX
Максимальная просадка PCR за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCR и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCR | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -13.24% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.33% | -6.44% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -4.37% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCR и CDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCR | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 5.79% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 11.03% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 11.03% | +7.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCR и CDX
Дивидендная доходность PCR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности CDX в 8.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.24% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | 8.86% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCR and CDX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCR has the higher dividend yield at 8.86%, compared with 8.24% for CDX.
PCR is categorized as Multistrategy, while CDX is High Yield Bonds.
Подберите оптимальное распределение для PCR и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор