- Эмитент
- Simplify
- Категория
- Multistrategy
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- VettaFi Private Credit Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $2M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCR
Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF (PCR) снизился на 12.1% с начала года. Текущая цена акции PCR — $19.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- -13.33%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность PCR по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -1.61%.
Исторически 18% месяцев были с положительной доходностью, а 82% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PCR закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 8 янв. 2026 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 7 янв. 2026 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.72% | -10.91% | -0.36% | 7.41% | -4.40% | -0.76% | -2.14% | -12.10% | |||||
| 2025 | -0.66% | -2.37% | 0.36% | -3.15% | -5.73% |
Метрики бенчмарка
Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF has an annualized alpha of -25.93%, beta of 0.63, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2025.
- This ETF participated in 209.76% of S&P 500 Index downside but only -0.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.21 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.21 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -25.93%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- -0.46%
- Участие в снижении
- 209.76%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF (PCR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.68 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.73 | $0.53 |
Дивидендный доход | 9.06% | 2.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.24 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.00 | $1.20 | |||||
| 2025 | $0.06 | $0.24 | $0.23 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF показал максимальную просадку в 20.07%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF составляет 17.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.07%март 2026 г. | 6mo 4d | — | 10moсент. 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| PCR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -56.78% | +36.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.14% | -2.19% | -14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -10.70% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCR
Добавьте Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCR