- Эмитент
- Simplify
- Категория
- Multistrategy
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- VettaFi Private Credit Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCR
Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF (PCR) снизился на 10.2% с начала года. Текущая цена акции PCR — $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность PCR по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -1.55%.
Исторически 20% месяцев были с положительной доходностью, а 80% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PCR закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 8 янв. 2026 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 7 янв. 2026 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.72% | -10.91% | -0.36% | 7.41% | -4.40% | -0.76% | -10.18% | ||||||
| 2025 | -0.66% | -2.37% | 0.36% | -3.15% | -5.73% |
Метрики бенчмарка
Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF has an annualized alpha of -25.76%, beta of 0.62, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2025.
- This ETF participated in 203.77% of S&P 500 Index downside but only -0.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.20 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.20 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -25.76%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- -0.46%
- Участие в снижении
- 203.77%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF (PCR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.05 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.73 | $0.53 |
Дивидендный доход | 8.86% | 2.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.24 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $1.20 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.24 | $0.23 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF показал максимальную просадку в 20.07%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF составляет 15.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.07%март 2026 г. | 6mo 4d | — | 9mo 10dсент. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PCR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -56.78% | +36.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.33% | -1.45% | -13.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -10.71% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCR
Добавьте Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCR