PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCR с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCR с MTBA

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

PCR (Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - PCR is a Multistrategy fund tracking the VettaFi Private Credit Index, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. PCR is passively managed, while MTBA is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCR и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF (PCR) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCR показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью 0.22%.

PCR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-10.18%
6 месяцев
-10.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTBA

1 день
-0.34%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCR и MTBA

2026 (YTD)2025
PCR
Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF		-10.18%-5.73%
MTBA
Simplify MBS ETF		0.22%1.65%

Correlation

The correlation between PCR and MTBA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX

Доходность на риск

PCR vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCR c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF (PCR) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCRMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.28

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.79

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.41

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.38

—

PCR vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCR и MTBA

Максимальная просадка PCR за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCR и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCRMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-3.48%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.33%

-1.16%

-14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-0.81%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PCR и MTBA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCRMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

3.11%

+15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

3.95%

+14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

3.95%

+14.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCR и MTBA

Дивидендная доходность PCR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности MTBA в 6.05%

ПозицияTTM202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		6.05%5.98%6.03%0.48%
PCR
Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF		8.86%2.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCR and MTBA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCR has the higher dividend yield at 8.86%, compared with 6.05% for MTBA.

PCR is categorized as Multistrategy, while MTBA is Mortgage Backed Securities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCR и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор