Сравнение PCR с CTA
PCR (Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PCR is a Multistrategy fund tracking the VettaFi Private Credit Index, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. PCR is passively managed, while CTA is actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PCR и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCR показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью -2.09%.
PCR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCR и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | -10.18% | -5.73% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -2.09% | -1.21% |
Correlation
The correlation between PCR and CTA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCR vs. CTA — Ранг доходности на риск
PCR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CTA
Сравнение PCR c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF (PCR) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCR | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCR и CTA
Максимальная просадка PCR за все время составила -20.07%, примерно равная максимальной просадке CTA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCR и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCR | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -19.73% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.33% | -19.66% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -5.84% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCR и CTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCR | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 20.43% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.62% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.62% | +1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCR и CTA
Дивидендная доходность PCR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности CTA в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.13% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | 8.86% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCR and CTA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCR has the higher dividend yield at 8.86%, compared with 5.13% for CTA.
PCR is categorized as Multistrategy, while CTA is Systematic Trend.
Подберите оптимальное распределение для PCR и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор