Сравнение PCQ с VWO
PCQ (PIMCO California Municipal Income Fund) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both funds - PCQ is a Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. PCQ is actively managed, while VWO is passively managed. Over the past 10 years, PCQ returned -1.47%/yr vs 8.85%/yr for VWO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCQ и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCQ показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции PCQ уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: -1.47% против 8.85% соответственно.
PCQ
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- -9.77%
- 10 лет*
- -1.47%
VWO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам PCQ и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund | 3.21% | 1.50% | 1.48% | -35.36% | -14.66% | 7.73% | -5.23% | 29.18% | -0.96% | 16.34% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 12.22% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Correlation
The correlation between PCQ and VWO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г. | 0.14 |
Over the past year, PCQ and VWO have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCQ vs. VWO — Ранг доходности на риск
PCQ
VWO
Сравнение PCQ c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Income Fund (PCQ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCQ | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.76 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 9.96 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCQ | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.94 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.30 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.46 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PCQ и VWO
Максимальная просадка PCQ за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCQ и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCQ | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -67.68% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -11.17% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -17.37% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.86% | -32.64% | -22.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.86% | -36.39% | -18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.06% | -1.41% | -43.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -15.82% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.09% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCQ и VWO
Текущая волатильность для PIMCO California Municipal Income Fund (PCQ) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что PCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCQ | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.61% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 13.22% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.76% | 15.89% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.37% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 19.20% | -2.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCQ и VWO
Дивидендная доходность PCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VWO в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund | 4.89% | 4.95% | 4.78% | 4.64% | 5.29% | 4.20% | 4.39% | 4.65% | 5.72% | 5.35% | 5.89% | 5.89% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.40% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
PCQ and VWO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWO has higher volatility (5.61%) compared to PCQ (2.79%). In terms of maximum drawdown, PCQ dropped -56.31% vs VWO's -67.68%.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCQ и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор