PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCQ с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCQ с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCQ (PIMCO California Municipal Income Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - PCQ is a Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. PCQ is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, PCQ returned -1.57%/yr vs 12.39%/yr for VT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCQ и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Income Fund (PCQ) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCQ показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции PCQ уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -1.57% против 12.39% соответственно.

PCQ

1 день
-0.22%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
2.35%
С начала года
5.00%
1 год
10.89%
3 года*
1.21%
5 лет*
-10.04%
10 лет*
-1.57%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCQ и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCQ
PIMCO California Municipal Income Fund		5.00%1.50%1.48%-35.36%-14.66%7.73%-5.23%29.18%-0.96%16.34%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between PCQ and VT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.13

Over the past year, PCQ and VT have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Income Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с PCQ:
PCQ с NMSPCQ с NMTPCQ с MMDPCQ с VWOPCQ с EIMPCQ с MMUPCQ с RMI
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

PCQ vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCQ
Ранг доходности на риск PCQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCQ c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Income Fund (PCQ) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCQVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.68

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.34

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.37

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

10.09

-5.40

PCQ vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCQ на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCQ и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCQ и VT

Максимальная просадка PCQ за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCQ и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCQVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-50.27%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-9.67%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-16.51%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.86%

-26.38%

-28.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.86%

-34.24%

-20.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.11%

-1.67%

-42.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-6.98%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.27%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PCQ и VT

Текущая волатильность для PIMCO California Municipal Income Fund (PCQ) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что PCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCQVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

3.93%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

11.49%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.77%

13.67%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.20%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

17.16%

-0.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCQ и VT

Дивидендная доходность PCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCQ
PIMCO California Municipal Income Fund		4.85%4.95%4.78%4.64%5.29%4.20%4.39%4.65%5.72%5.35%5.89%5.89%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

PCQ and VT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.93%) compared to PCQ (1.58%). In terms of maximum drawdown, PCQ dropped -56.31% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCQ и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор