Сравнение PCQ с SMIN
PCQ (PIMCO California Municipal Income Fund) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both funds - PCQ is a Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO, while SMIN is a India Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. PCQ is actively managed, while SMIN is passively managed. Over the past 10 years, PCQ returned -1.57%/yr vs 9.43%/yr for SMIN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCQ и SMIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCQ показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции PCQ уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: -1.57% против 9.43% соответственно.
PCQ
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.35%
- С начала года
- 5.00%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- -10.04%
- 10 лет*
- -1.57%
SMIN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам PCQ и SMIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund | 5.00% | 1.50% | 1.48% | -35.36% | -14.66% | 7.73% | -5.23% | 29.18% | -0.96% | 16.34% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -0.09% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
Correlation
The correlation between PCQ and SMIN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г. | 0.11 |
Over the past year, PCQ and SMIN have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCQ vs. SMIN — Ранг доходности на риск
PCQ
SMIN
Сравнение PCQ c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Income Fund (PCQ) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCQ | SMIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.37 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | -0.82 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCQ и SMIN
Максимальная просадка PCQ за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCQ и SMIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCQ | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -60.50% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -24.13% | +16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -27.58% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.86% | -27.58% | -27.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.86% | -60.50% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.11% | -12.62% | -31.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -14.61% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 11.32% | -8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCQ и SMIN
Текущая волатильность для PIMCO California Municipal Income Fund (PCQ) составляет 1.58%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что PCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCQ | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 4.99% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 15.91% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.77% | 19.02% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 18.96% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 22.82% | -6.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCQ и SMIN
Дивидендная доходность PCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности SMIN в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund | 4.85% | 4.95% | 4.78% | 4.64% | 5.29% | 4.20% | 4.39% | 4.65% | 5.72% | 5.35% | 5.89% | 5.89% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.01% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
PCQ and SMIN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMIN has higher volatility (4.99%) compared to PCQ (1.58%). In terms of maximum drawdown, PCQ dropped -56.31% vs SMIN's -60.50%.
PCQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCQ и SMIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор